Risk management, risque et potentiel

Risk Management

Ecran :

Risque et potentiel :

Cet écran vous permet d'évaluer le risque et le potentiel de chaque valeur sur la valorisation de votre portefeuille.
Pour celà, Mérops se base sur "le stop loss" (stop de protection) et "l'objectif de cours" que vous avez renseigné dans l'écran "Transaction".

Dans cet exemple, pour Highwave Optical, nous avons renseigné un stop loss à 0,5 € et un objectif à 0.70€ :

mon risque (stop loss atteint) est de 900€ (Cours - Stop loss) * Quantité soit 10,06% de la valorisation de mon portefeuille

mon potentiel (objectif atteint) est de 1100€ (Objectif - Cours) * Quantité soit 12,30% de la valorisation de mon portefeuille

Le ratio potentiel sur risque est de 1.22, ce qui veut dire que le potentiel est supérieur au risque (car > 1).

Meilleur scénario et pire scénario :

Le pire scénario représente le risque maximum, toutes nos valeurs ont atteint leur stop loss.
Le meilleur scénario représente le potentiel maximum, toutes nos valeurs ont atteint leur objectif.

Distance objectif et stop loss :

Représente la distance entre le cours et l'objectif en %
Distance objectif = 100 * (Objectif - Cours) / Cours
Exemple : la distance est de 20% pour un cours à 10 € et un objectif à 12 €

Même principe pour la distance stop loss

Remarques :

pour une valeur non protégée par un stop loss, le risque est égal à sa valorisation

pour une valeur sans objectif, le potentiel est nul.

par défaut le risque est comparé à la valorisation du portefeuille (liquidités + total cours net), il peut se faire aussi sans les liquidités (total cours net)

par défaut le risque se base sur le cours, il peut aussi se faire sur le prix d'achat (Prix achat - Stop loss) * Quantité